Hola,
Lo que tienes que hacer es activar el evento de paginacion en el Formulario.
Creo que es PageIndexChanged, en este especificas el indice actual del DataGrid y cargas de nuevo tu Grid. Recuerda que en las propiedades del grid defines el numero de registros por pagina.
Despues en el Html, en las propiedades del Grid, llamas a el evento de la siguiente forma.
<asp:DataGrid ....................... OnPageIndexChanged = "datagrid1_PageIndexChanged" >
Recuerda en el codigo quitarle el private al evento para que pueda ser llamado sin problemas.
Asi te quedaria el codigo en visual basic.Net del evento datagrid1_PageIndexChanged
me.datagrid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
CargarGrid() ' el procedimiento que tu utilices para cargar tu grid
Ojala te sirva
Saludos...