Bueno, pues me respondo a mi mismo...
Esto es posible con un control : Microsoft Masked Edit (AxMaskEdBox1) que se encuentra en la ficha Componentes-ComponentesCOM en cuya propiedad Mask=##/##/####. Este control actúa parecido al TextBox pero si queremos obtener su propiedad Text tal como en TextBox sería con AxMaskEdBox1.FormattedText
