Este código lo tomé de las FAQ's de javascript, funciona sin problemas:
Código:
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function cerrar() {
var ventana = window.self;
ventana.opener = window.self;
ventana.close();
}
</script>
</head>
<body>
Problema:<br>
<a href="#" onClick="window.close()">
Cerrar ventana de modo tradicional (el navegador pedirá confirmación)
</a><br><br>
Solución:<br>
<a href="#" onClick="cerrar()">
Cerrar ventana sin confirmación
</a>
</body>
</html>