Si quieres grabarlas en DVD tienes que hacer lo que se llama autoría de DVD, que es pasar las películas MPG a archivos VOB y crear la estructura y menús de un DVD. Mira por aquí:
www.mundodivx.com/dvd/autoria.php
Te viene además qué características deben cumplir los MPG para que puedas hacerlo.
Saludos