yo uso el Outlook 2000 y tuve que crear una regla y me va bien.
alli le das a "Nueva"
la configuracion es sencilla despues de todo es seguir la secuencia y asociar la regla a tus requerimientos, por ejemplo donde te dice "que tipo de regla es" coloca "Mover los mensajes nuevos de una persona".
y en Descripcion de la regla: seleciona la persona o lista (es la direccion de correo que asociaras a tu regla, para que cuando recibas un correo de esa direccion se coloque en una carpeta determinada); y en MOVER A: selecciona la carpeta donde se alojaran los correo. sigue la secuencia de "siguiente" - "siguiente" y no creo que tengas problemas.
Espero que te sirva.
PD: para outlook express debe ser totalmente parecido.
Slds.