Por supuesto que eso puedes hacerlo
Si es para Windows, te recomiendo este tutorial:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Descarga todo lo que ahí se pide y te lo grabas en CD para luego instalarlo en casa.
Si es para linux, supongo que será lo mismo, podrías instalarlo desde consola...
Suerte