Hola
Si compraste un cable / interfaz MIDI para escuchar los midis de tu PC en tu piano estas en lo correcto, es una de las funciones mas frecuentes.
Si te sigue sonando igual se debe a que al PC hay que decirle que deje de sonar como siempre (sintetizador interno) y empiece a sonar por el cable midi (puerto externo).
en windows y el SW de música estas opciones se denominan "MIDI DEVICES"
esto se configura en el panel de control "sonidos y multimedia"
verifica que tu tarjeta de sonido tenga este puerto usualmente se llama:
MPU401
SB out port
midi output
y activalo y listo.
www.musicodigital.com