Cita: Disculpen mi ignorancia, con solo cambiar la conexion ya estoy trabajando son SQL Server, aunque la base de datos siga siendo .mdb?

Pues claro que no ....
Si solo cambias la conexión, solo obtendras un error. Si deseas trabajar con SQLServer, debes tener acceso a una BD SQLServer, y a esta hacer referencia en la cadena de conexión.
Saludos