Ese es un truco hecho con frames. Creas un archivo de definicion de frames con uno superior de cero pixeles y sin bordes, y en el inferior pones la pagina principal. Al ir a cualquier enlace siempre va a quedar en el frame por lo que la direccion nunca cambia.
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td align="right"><a href="http://www.cicpm.org" target="_blank"><img src="http://www.amsystems.f2s.com/imagenes/fw/firma.gif" border="0"></a></td></tr></table>