Hola mau.
La dirección para generar un icono es aqui:
http://www.html-kit.com/e/favicon.cgi
Y aquí otra explicación para ponerlo en la url
http://www.desarrolloweb.com/articulos/22.php
Por cierto lo he estado probando y no me sale en Iexplorer 6.0
¿Como se podria poner?, saludosss