Hola.
Si ya estan conectadas entre si y comparten archivos y carpetas entonces solo es configuracion para compartir la conexion a internet
Entras en panel de control/conexiones de red/
Despues le das en configurar un pequeña red domestica te pide el dispositivo si estan conectadas por un cable de red aparece el modelo/marca y nombre lo seleccionas. y sigues los pasos que van apareciendo.
Tienes un Firewall ? que antivirus tienes ? como tienes conectadas las dos PC ´s ?
El Firewall podria impedir que no compartan la conexion a internet pero no hay problema tambien se puede configurar para compartir la conexion a internet. Y el antivirus tambien podria impedir que compartieran la conexion a internet. Checalo!
Suerte!