Pues es la forma mas sencilla, mas segura y mas recomendada de hacerlo, pues la otra opcion seria el paso por URL del mensaje, pero este siempre se vera en barra de direccion web y esto es poco estetico e inseguro, pues si quieres pasar datos criticos como lo podria ser una targeta de credito o datos como el password de un usuario o cosas asi, esta informacion se veria en la barra de direcciones y todo el mundo podria mirarla. para este metodo solo debes hacer esto
Código PHP:
String mensaje = "Este es el mensaje";
response.sendRedirect("alguna_pagina.jsp?mensaje=" + mensaje);
Luego en la JSP recuperas lo que enviaste y lo muestras
Saludos