Fociños
aqui tienes una referencia de como crear FOREIGN KEY en Mysql
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/In...nstraints.html
Si te sigue dando el mismo error puede ser que tu version de Mysql no soporta, prueba instalando el mysql max (lo pudes descargar de la misma pagina de mysql), esto le añade caracteristicas especiales, proporciona un soporte completo para tablas tipo innoDB
Saludos!