Muchas gracias a Trasgukabi y a todos los que os hayais interesado. No es esa la solución porque lo tengo todo activado.
Investigando he encontrado dos posibles causas (por si a alguien le pasase alguna vez lo mismo), la primera: tiene que ver con un protocolo p3p (?), toda la información la podéis encontrar en
http://support.microsoft.com/default...d=kb;es;323752, pero aplicando la solución que me dan de poner en los encabezados http del IISS esa 'instrucción' no me resuelve nada; para mas información busqué en
http://support.microsoft.com/?kbid=324013, pero la solución que me plantean me resulta demasiado complicada suponinedo que funcionase. Otra posible causa puede ser por el antivirus o los Firewall pero en mi caso no puedo 'desactivarlos'. En fin, creo que tendré que cambiar el planteammiento de mi aplicación.
Gracias