Hola christopher1979.
Si utilizas un formulario podrías hacer algo así:
<form action="borrar.asp" onsubmit="return confirm('¿Estás seguro?')">
También puedes ponerlo en un botón:
<input type="button" value="Borrar" onclick="if confirm('¿Estás seguro?') funcionBorrar()" />
Espero que te sirva. Saludos,
