En realidad tu Applet en tu codigo aparece empaquetado. Y el nombre de tu paquete es ejemplos...
Código PHP:
package ejemplos;
Esto quiere decir que tu .class debe estar dentro una carpeta llamada ejemplos. y debes mantenerlo ahi, de tal forma que dicha carpeta debes copiarla dentro de la carpeta donde esta tu HTML y al llamarlo hacer asi...
<APPLET CODE= "ejemplos/ej2.class" WIDTH="200" HEIGHT="150">
<PARAM NAME="mensaje" VALUE="¡Que bonito Applet!">
</APPLET>
Saludos