Gracias,
He hecho como me dices pero nada... este es el codigo del html actual:
<html>
<head>
<title>Adios Mundo</title>
</head>
<body>
<applet code="AdiosMundo.class" width="200" height="200" >
</applet>
</body>
</html>
Estoy usando IE 6, y ambos archivos están en la misma carpeta.
Gracias por su ayuda.