Mmmmm... parece que me apresuré a dar una respuesta...
"Aplication initialization failed: no display name and no $DISPLAY enviroment variable" me suena a que estás intentando correr el aMSN desde un entorno no gráfico, o que por alguna razón no está definida la variable $DISPLAY.
¿Cómo instalaste el aMSN? ¿Dónde lo estás intentando ejecutar (escritorio, consola, runlevel 3, etc)? ¿Qué ditro usas y con qué versión de XFree (o de x.org)?