mmmmmm creo que no entiendo muy bien tu problema
decis que tenes en el escritorio de windows una pagina web ?
Si es eso lo podes desabilitar de las propiedades de tu escritorio para que te mustre la imagen que quieras.
Ahora si es en el internet explorer ahi si tenes un spyware y te recomiendo que le hagas caso a "Manotipo" o leas el Tutorial de Spywares.
Salu2
El Piedra