Por que no pruebas con:
cn as new adodb.connection
cn.open "tu conexion"
sql="Delete from tabla where tu_condicion"
cn.execute(sql)
de la otra manera como tu lo tienes puedes intenta esto:
rs.delete
sql="select count(*) from tu tabla"
rs2 sql,cn
if rs2(0)=0 then
msgbox "No hay registros"
else
rs.movenext
end if
Pero no se si funcione
Saludos