Por lo general el IE trae por defecto incluida la JMV (Java Virtual Machine) que es la encargada de correr los programitas hechos en Java, pero si por alguna razon tu IE no los puede correr, es pq esa version no se instalo por defecto la JVM, en ese caso debes bajarla e instalarla tu mismo de
http://java.sun.com su nombre es J2RE
Saludos