En efecto, tal y como te dice blackwind eso depende de si tu SO tiene o no instalada la JVM, y lamentablemente winXP no la trae instalada por defecto, pues por esos dias en que el XP salio a la luz Mocosoft tenia algunos problemillas con gente de SUN, por lo que decidieron no incluir la JVM en esta distribucion de Win, pero lamentablemente para ellos luego los tribunales lo obligaron a corregir tamaña fechoria y lo obligaron crear parches para poder instalarla.
Lo mas recomendable que es que te bajes la de SUN
http://java.sun.com debes bajarte el J2RE
Saludos