Desde la ventana msdos de mysql, se puede crear una base de datos, sólo tienes que ejecutar la sentencia "create database", te pongo un
link de la documentación. Nota: recuerda acabar las sentencias sql con ";" sino no te funcionarán.
Con WinMysqlAdmin, no estoy seguro que se pueda hacer, nunca lo usé para otra cosa que no sea ver el estado y poco más. Yo uso el PhpMyAdmin, desde donde también puedes crear una base de datos de manera más sencilla.
Una vez hecho esto, tienes que poblar la base de datos con las tablas que necesites.
Un saludo.