Hola sebas2004, bienvenido a los foros
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A la imagen debes darle un atributo name y con un script asociado al evento onmouseover de cada link cambiar la imagen...
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<img src="" name="imagen" />
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<a href="tuLink.html" onmouseover="document.images['imagen'].src = 'otraimagen.gif'" > un Link </a>
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Saludos
