No consigo hacer un DataGrid paginado alfabeticamente

[avsurdo]

Lo que quieres no es sencillo. Veré si tengo tiempo y lo creo, por que me parece util. En relación a que solo ves la primera página es por que tienes que escribir el código para que pase de página en DataGrid1_SelectedIndexChanged, si no siempre se mostrara la misma página.
DataGrid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex;