Si que puedes cambiar de arma cuando estas en forma de demonio , solo tienes que fijarte que cuando estés transformado y cambias a un arma como por ejemplo la escopeta (una de las armas mas rápidas de disparar del juego) .... los disparos en forma de demonio son mucho mas rápidos , lo que no se exactamente es si el daño incrementa en forma de demonio si usas el bazoca en vez de la escopeta ( en teoría mejor arma ... mayor daño en forma de demonio )
Lo que tienes que tener claro es que vas a sudar mazo para poder matar a diablo ...

yo encontré un buen método para no desperdiciar armas .
Encontré en el escenario unas escaleras verticales , me subí a ellas y disparaba a los fantasmas que no podían alcanzarme a esa altura , al convertirme en demonio simplemente bajaba y sacudía a diablo todo lo que podía .... y luego vuelta a la escalera
Otro consejo es que te metas entre las piernas de diablo , para ello tienes que estar continuamente moviendote en su direccion ... es la unica manera de sobrevivir