y como es eso de que no te "pesca" si usas php.exe .. como pretendes ejecutarlo?
Si dices que usas Apache será por qué trabajas en ambiente "web" .. si es así tus scripts los ejecutas con tu navegador llamandolos por la barra de direcciones tipo:
http://localhost/nose.php
Otra cosa es que quieras crear scripts que corran en modo "CLI" (Command Line Interface) que así si que sería usando "php.exe" pero con ciertos detallitos a la hora de crear tu script.
Más info sobre esto:
http://www.php.net/features.commandline
Un saludo,