Gracias por tu información, pero ya he descubierto el error. No se trataba del SP2, es que DW MX 2004 introduce una línea de código que hay que eliminar para que ponga bien los estilos.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
en esta línea del código hay que borrar:
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"
La respuesta la encontré en este foro, pero a través de google :P
Un saludo,
Kailea