Usa las técnicas de paginación que puedes ver en scripts como este:
Paginator (de Jpinedo) ..
http://jpinedo.webcindario.com/scrip...tor/index.html
Exactamente no se usa para "inicio, siguiente ..." sino para ofrecer páginas de resultados, pero si quieres, ajusta el paginado a 1 registro por página y más o menos conseguiras tu efecto. Lo más importante que ahí veras como hacer las consultas SQL básicas de este tema.
Un saludo,