probaste este componente
http://www.metabuilders.com/Tools/Ro...torColumn.aspx ?
de todas formas creo que hay un pequeño error en tu codigo me parece que deberias buscar el control con findcontrol, seguro el control tiene un nombre, ejemplo ("CheckBox1")
seria
cb = CType (dgi.FindControl("CheckBox1"), CheckBox)
Saludos