Hola,
depende de 2 cosas, si la película flash es el SWF "a pelo", es decir abriendo el SWF directamente, o lo tienes metido en un html.
Si el SWF es "a pelo", en las acciones del botón pones:
Código:
on (release){
fscommand("exit",true);
}
Si el SWF está en un html:
Código:
on (release){
getURL("javascript:window.close()");
}
Espero ke te sirva, saludos