La finalidad de las cookies es de aumentar la interactividad de un sito y de recordarnos los datos al acceder a el como por ej Foros del Web por medio de una cookie te recuerda el usuario y el pass para no ponerlo cada vez que ingresas.
El tema es que Ad-Aware es muy exigente a la hora de escánear el pc
y si encuentra cookies que aparte de un login y un pass guardan mas datos del sistema ya los considera como posibles espías y por supuesto que hay que eliminarlas.
Esto no quiere decir que sean peligrosas pero si Ad-Aware considera que tiene muchos datos no es muy bueno porque seguramente los dueños de dicha cookie no te preguntaron si querías guardar toda esa informacion.
Prueba eliminarla y sin conectarte a internet volver a escanear tu pc y seguro que no te aparece y seguramente si no es de ese sitio puede ser de alguno similar
Salu2
El Piedra