Eso no es problema... eso es totalmente normal. En algunos casos existen Plug-ins que se encargan de ir mostrando mientras se baja lo que se quiere ver (Flash, videos, tiffs, docs, excel), pero para eso tienes que tener los plugins. No creo que existan plugins para ir ejecutando un exe mientras se baja...
, al igual que un archivo tipo zip ... son archivos que por su composición necesitan estar completos para ejecutarsen.
Como recomendación si no deseas guardar elarchivo solo coloca abrir cuando te salga la acción que quieres hacer sobre ese archivo.
saludos.