si piensas utilizar un windows 2000 server, no te conviene usar conexion compartida de internet, si piensas hacer pruebas de otros servicios ya que te pide no tener activo el DNS ni DHCP porque la conexion compartida te crea proxys internos. no me pongo a darte la teoria porque no es el caso.
puedes usar un software proxy como te dijo moverboost o bien si lo que quieres es aprender, usa directamente win server sin ningun programa adicional todo esta en la configuracion del RRAS habilitando el servicio NAT busca en el sitio de microsoft configurar el servicio NAT te saldran varios links
suerte con tu proyecto
ciao