Claro que se puede pero desde la programación del lado del cliente.
Recordando ......
<script language="vbs">
set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
set oUrlLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop & "\orharo2003 stays at.url")
oUrlLink.TargetPath = "http://www.forosdelweb.com"
oUrlLink.Save
</script>
Jajaja, me gusta que pregunten cosas interesantes porque aí me dan una pequeña repasada, lo que no se usa se olvida.