Pues no hay un comando para eso, pero puedes implementar una variable de control, ejemplo:
on (release){
if (PeliCargada=="swf/Default.swf") {
// Haces....nada!!! o puedes enviar un mensaje, o qué sé yo
} else {
//Cargas la peli, ya que no está cargada
loadMovieNum("swf/Default.swf", 1);
//Estableces el valor de la variable de control
var PeliCargada=="swf/Default.swf";
}
}