Siempre es mejor bjar todo e instalar por separado.
Bajar php 4.37 de
www.php.net en modo cgi para IIS
bajar Mysql 4 de
www.mysql.com
Y configurar el sitio como se ve en macromedia.
ahora si estás utilizando Apache hay que configurarlo con php como se ve aquí:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Y cuando esté configurado si empezar a trabajar con el Dreamweaver.
Saludos.