Mira, en
www.libsdl.org en la parte de tutoriales, hay unos muy buenos para instalar el SDL en VC++.
Lo mas facil es descargar la libreria para VC++, pero lo mas seguro es descargar el source y compilarle. Esto implica mucho mas trabajo y bajar mas.
Si de plano no puedes pues intentare guiarte lo mas que pueda.
Saludos