Gracias por contestar, es cierto que hay que andar con cuidao con el VB, porque haveces te quita la activacion del metodo: this.Datagrid1.PageIndexChange += System.....(this.DtaGri1_PageIndexChange);. Pero no era nada de eso, gracias a mi compañero PhonCadiz

dimos con el problema y es que tenia otro evento en el datagrid que se activaba y pisaba a la paginacio(mas o menos),
el datagrid1_ItemmCommand, ya que este se activa con cualquier click sobre el datagrid. Lo resolvimos introduciendo un codigo en el datagris_ItemCommand para indicar que se estaba paginando y no clickeando en una fila, el codigo segun recuerdo era algo asi:(c#)
private void DataGrid1_ItemCommand(object ....)
{
......
if (DataGrid1.Item.ItemType != "Pager") //Pager es una palabra clave e indica boton de paginar
{
//codigo del ItemComman
}
............
.....
}
Un Saludo