Hola Soco...
Pues si se puede controlar el cierre de una ventana, por lo menos que le pregunte al usuario si la quiere cerrar con la opción de Aceptar ó Cancelar, fijate en esta discusión, ahí puse está un Script para eso: <a href='ir.asp?http://www.forosdelweb.com/mensaje.asp?id=58821' target='_blank'>http://www.forosdelweb.com/mensaje.asp?i...</a>.
Saludos...