Hola,
Los saltos de linea estan, si miras el codigo fuente HTML generado los veras. El problema es que en HTML esta definido que esos saltos de linea no se muestren como tal. Se tiene que usar las etiquetas HTML <br>.
Y PHP tiene la funcion nl2br() (
www.php.net/nl2br) que inserta esa etiqueta delante de cada salto de linea.
Saludos.