C# - Iniciandome

[chcma]

Buenas Noches.

Verán estoy leyendo la Biblia de C# y me ha surgido una duda:

class HelloWorld{
public static void Main(){
System.Console.WriteLine("Hola Mundo");
}
}

La función Main() definida anteriormente no devuelve nada (de ahí la palabra clave void).

¿A qué se refiere con que no devuelve nada?, no lo entiendo, yo cuando compilo y ejecuto el programa me sale: Hola Mundo.

Entonces, ¿Por que dice que no devuelve nada?

En fin espero que puedan resolverme la duda.

Y otra duda más, Esto estaría bien para hacer una clase .dll:

class HolaMundo{
function EscribeHolaMundo(){
System.Console.WriteLine("Hola Mundo");
}
}