Acabo de poner tu datagrid igualito en una page de prueba y me funciona sin problemas.
y en el codebehind puse ésto y sí me desplego el mensaje
Cita: Private Sub Grid_DeleteCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs ) Handles Grid.DeleteCommand Response.Write("esto es una prueba..")
End Sub
Está de lo mas extraño tu datagrid

, porque no pruebas en hacer lo mismo pero en otra page haber que pasa
Salu2