Vamos a ver si lo solucionamos luiscl...
Yo lo que hice fué meterme en el codebehind y en la zona donde debe aparecerte el nombre del datagrid creado (Page Events). Por ejemplo, mi datagrid se llama "dgPagos". Despues de seleccionarlo, en (Declaraciones) a la derecha, he seleccionado el evento del datagrid.
Prueba así a ver qué te sale luiscl.
Saludos!!!
PD: si no sale me lo comentas y seguimos probando.