Gracias por contestar!!
Se me olvidab que la imagen también era un link. He puesto esto pero no me funciona:
Código PHP:
a.bordes_imagenes:link,a.bordes_imagenes:active{border: 1px #FFFF00; }
a.bordes_imagenes:visited,a.bordes_imagenes:hover{border: 1px #0000FF;}
y la class la he puesto en el hipervínculo y en la imagen