Aún más fácil, con el reproductor BsPlayer (
www.bsplayer.org) Tiene una opción de Capturar cuadro o algo así, que es lo que buscas. Lo único es que al abrir el programa por primera vez, hay que ir a las preferencias y seleccionar ahí la carpeta donde quieres que se guarden las imagenes (si no seleccionas ninguna creo que se guardan en el mismo directorio donde esté el bsplayer, o si no en Mis Documentos -> Mis imágenes), y de paso puedes ponerlo en idioma español.
Y otros dos reproductores que hacen lo mismo: ViPlay y Media Player Classic.
Saludos