Me lo he estudiado, porque darte una respuesta tan cutre me parecía un poco idem. El quid de la cuestión está en que claro utilizas una imagen de fondo para la lista, así que tienes que posicionar esa imagen:
Código:
li
{
background-image: url(arrow.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 .4em;
}
En inglés, pero aquí lo tienes explicado, el código es internacional
http://css.maxdesign.com.au/listutorial/06.htm