Deberías especificar más el problema (sobre todo donde te aparece dicho mensaje).
Al parecer ese mensaje te lo muestra
phpMyadmin. Lo que te está indicando es que el tipo de tabla que estás usando en
Mysql (otro dato que no comentas que BD usas?) es de tipo
MyISAM o cualquier otro que no es
InnoDB que si que soporta NATIVAMENTE el soporte de claves foráneas en la definición de las tablas SQL y campos que vas a emplear.
De todas maneras con tablas MyISAM (las que dá por defecto phpMyadmin para diseñar una tabla) puedes trabajar con claves foráneas .. pero la verificación de la "integridad referencial" lo harías totalmente a mano en tu programación PHP o lenguaje que uses.
Revisa este tutorial (y en general los que ahí veras sobre Mysql):
http://www.mysql-hispano.org/page.php?id=27
Un saludo,