ok..
en las propiedades de tu keyframe inicial (layer de la interpolacion guiada) solo tienes que seleccionar la opcion "orient to path", solo que el cuerpo tambien va a tomar la direccion en que va la cabeza.
si creas otro layer debajo del que ya tienes (guiado) y en este colocas un MC tambien guiado por la primera capa, puedes colocar en esta el cuerpo del mosquito, ponerlo a que se guie tambien por la capa de guia, pero éste sin seleccionar la opcion "orient to path". De esta forma solo se movería la cabeza y el cuerpo no.
he creado algo parecido a lo que creo que tienes. si me envias un mail puedo enviarte en .fla o el .swf para que lo veas y te guies.
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Saludos.