Mira la verdad lo eh probado y si bien el Zone no es el Firewall que mas me guste ya que a veces se marea un poco te puedo asegurar que lo eh tenido instalado en mas de 5 maquinas y por supuesto siempre uso Ad-Aware y Spybot y nunca eh encontrado nada.
Si te paso en un caso particular es seguramente que ya tenias el spyware en tu maquina, o que te bajaste el Zone de un lugar no muy seguro, sin embargo si lo leíste en algún articulo tendrías que ver que tanta veracidad tiene esa noticia.